2022年4月高等教育自學(xué)考試全國(guó)統(tǒng)一命題考試

金融理論與實(shí)務(wù)

(課程代碼00150)

注意事項(xiàng)：

1.本試卷分為兩部分，第一部分為選擇題，第二部分為非選擇題。

2.應(yīng)考者必須按試題順序在答題卡（紙）指定位置上作答，答在試卷上無(wú)效。

3.涂寫部分、畫圖部分必須使用2B鉛筆，書寫部分必須使用黑色字跡簽字筆。

第一部分選擇題

一、單項(xiàng)選擇題：本大題共20小題，每小題1分，共20分。在每小題列出的備選項(xiàng)中只有一項(xiàng)是最符合題目要求的，請(qǐng)將其選出。

1.出現(xiàn)“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象的貨幣制度是(D)

A.金本位制

B.銀本位制

C.金匯兌本位制

D.金銀復(fù)本位制

2.通常被視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的是(B)

A.房地產(chǎn)

B.貨幣

C.債券

D.股票

3.推動(dòng)貨幣形式演變的真正動(dòng)力是(D)

A.國(guó)家對(duì)貨幣形式的強(qiáng)制性要求

B.發(fā)達(dá)國(guó)家的引領(lǐng)

C.經(jīng)濟(jì)學(xué)家的設(shè)計(jì)

D.商品生產(chǎn)、交換的發(fā)展對(duì)貨幣產(chǎn)生的需求

4.凱恩斯的利率決定理論認(rèn)為利率取決于(C)

A.儲(chǔ)蓄和投資

B.平均利潤(rùn)率

C.貨幣供求數(shù)量的對(duì)比

D.可貸資金供求

5.關(guān)鍵貨幣與本國(guó)貨幣的兌換比例是(B)

A.套算匯率

B.基準(zhǔn)匯率

C.有效匯率

D.交叉匯率

6.指數(shù)債券利率的計(jì)算公式通常為(D)

A.固定利率-通脹率+固定利率X通脹率

B.固定利率-通脹率+固定利率÷通脹率

C.固定利率+通脹率+固定利率÷通脹率

D.固定利率+通脹率+固定利率X通脹率

7.公司破產(chǎn)時(shí)對(duì)公司財(cái)產(chǎn)分配最具有優(yōu)先權(quán)的是(A)

A.債券持有人

B.優(yōu)先股股東

C.普通股股東

D.全體股東

8.商業(yè)銀行進(jìn)行流動(dòng)性管理的市場(chǎng)通常是(A)

A.貨幣市場(chǎng)

B.股票市場(chǎng)

C.基金市場(chǎng)

D.衍生工具市場(chǎng)

9.證券回購(gòu)價(jià)格與售出價(jià)格之間的關(guān)系為(B)

A.回購(gòu)價(jià)格=售出價(jià)格-約定利息

B.回購(gòu)價(jià)格=售出價(jià)格+約定利息

C.回購(gòu)價(jià)格=售出價(jià)格X約定利率

D.回購(gòu)價(jià)格=售出價(jià)格÷約定利率

10.期貨合約的唯一變量是(D)

A.合約規(guī)模

B.交割日期

C.交割地點(diǎn)

D.成交價(jià)格

11.“強(qiáng)行平倉(cāng)制度”交易規(guī)則適用于(B)

A.金融期權(quán)交易

B.金融期貨交易

C.金融互換交易

D.金融即期交易

12.關(guān)于期權(quán)合約表述正確的是(B)

A.期權(quán)合約的執(zhí)行價(jià)格可以調(diào)整

B.期權(quán)合約的買方付出期權(quán)費(fèi)

C.期權(quán)合約的買方承擔(dān)履行合約的義務(wù)

D.期權(quán)合約的買賣雙方權(quán)利均等

13.負(fù)責(zé)審批銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)設(shè)立的監(jiān)管機(jī)構(gòu)是(C)

A.政策性銀行

B.中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)

C.中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

D.中國(guó)人民銀行

14.不屬于中央銀行“國(guó)家的銀行”職能的是(A)

A.充當(dāng)最后貸款人

B.代理國(guó)庫(kù)

C.管理經(jīng)營(yíng)國(guó)家外匯儲(chǔ)備

D.代表政府參加國(guó)際金融活動(dòng)

15.監(jiān)管要求商業(yè)銀行一級(jí)資本在總資本中的占比通常不得低于(C)

A.8%

B.15%

C.50%

D.80%

16.目前我國(guó)存款保險(xiǎn)最高償付限額為人民幣(C)

A.10萬(wàn)元

B.20萬(wàn)元

C.50萬(wàn)元

D.100萬(wàn)元

17.弗里德曼認(rèn)為貨幣需求的主要決定因素是(B)

A.均衡利率

B.永恒收入

C.貨幣供給量

D.流動(dòng)性效用

18.屬于中央銀行直接信用控制工具的是(C)

A.窗口指導(dǎo)

B.再貼現(xiàn)政策

C.利率最高限額

D.不動(dòng)產(chǎn)信用控制

19.提出“失業(yè)率與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率具有反向變動(dòng)關(guān)系”的理論是(A)

A.奧肯定律

B.托賓q理論

C.流動(dòng)性偏好理論

D.菲利普斯定律

20.反映實(shí)體經(jīng)濟(jì)從金融體系獲得的全部融資總額的金融指標(biāo)是(A)

A.社會(huì)融資規(guī)模

B.銀行信貸規(guī)模

C.貨幣供給存量

D.貨幣供給流量

二、多項(xiàng)選擇題：本大題共5小題，每小題2分，共10分。在每小題列出的備選項(xiàng)中至少有兩項(xiàng)是符合題目要求的，請(qǐng)將其選出，錯(cuò)選、多選或少選均無(wú)分。

21.布雷頓森林體系的主要內(nèi)容包括(CDE)

A.國(guó)際儲(chǔ)備貨幣多元化

B.黃金非貨幣化

C.實(shí)行固定匯率制度

D.實(shí)行“雙掛鉤”的國(guó)際貨幣體系

E.建立國(guó)際貨幣基金組織

22.一國(guó)貨幣對(duì)外升值對(duì)該國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響通常包括(BCE)

A.擴(kuò)大出口

B.抑制出口

C.擴(kuò)大進(jìn)口

D.抑制進(jìn)口

E.抑制本國(guó)物價(jià)水平上漲

23.金融衍生工具的特點(diǎn)有(ABCDE)

A.價(jià)值受制于基礎(chǔ)性金融工具

B.具有高杠桿性

C.構(gòu)造復(fù)雜，設(shè)計(jì)靈活

D.具有高風(fēng)險(xiǎn)性

E.合約存續(xù)期短

24.影響商業(yè)銀行存款派生能力的因素主要有(BDE)

A.貨幣的名義報(bào)酬率

B.超額存款準(zhǔn)備金率

C.存款保險(xiǎn)償付率

D.法定存款準(zhǔn)備金率

E.現(xiàn)金漏損率

25.關(guān)于再貼現(xiàn)政策，下列表述正確的有(ADE)

A.具有告示效應(yīng)

B.缺乏彈性，有固定化傾向

C.中央銀行政策操作的主動(dòng)性強(qiáng)

D.既可以調(diào)節(jié)貨幣總量，又可以調(diào)節(jié)信貸結(jié)構(gòu)

E.中央銀行能夠利用它來(lái)履行“最后貸款人”的職責(zé)

第二部分非選擇題

三、判斷說(shuō)明題：本大題共5小題，每小題3分，共15分。判斷正誤，錯(cuò)誤的請(qǐng)說(shuō)明理由。

26.直接標(biāo)價(jià)法下，貼水表示遠(yuǎn)期匯率的數(shù)值比即期匯率高，意味著本幣貶值，外幣升值。

答：錯(cuò)誤。理由：在直接標(biāo)價(jià)法下，升水表示遠(yuǎn)期匯率的數(shù)值比即期匯率高，意味著本幣貶值，外幣升值。

27.一般情況下，金融工具的償還期限越長(zhǎng)，其流動(dòng)性越強(qiáng)。

答：錯(cuò)誤。理由：一般情況下，金融工具的償還期限越長(zhǎng)，其流動(dòng)性越弱。

28.同業(yè)拆借市場(chǎng)是商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行短期資產(chǎn)組合管理的場(chǎng)所。

答：正確。

29.當(dāng)前我國(guó)的金融監(jiān)管體制屬于分業(yè)監(jiān)管體制。

答：正確。

30.“貨幣供給量不由中央銀行完全決定”的觀點(diǎn)屬于外生貨幣供應(yīng)論。

答：錯(cuò)誤。理由：“貨幣供給量不由中央銀行完全決定”的觀點(diǎn)屬于內(nèi)生貨幣供應(yīng)論。

四、計(jì)算題：本大題共2小題，每小題8分，共16分。計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)。

31.銀行向甲企業(yè)發(fā)放一筆2000萬(wàn)元的貸款，年利率6%，期限2年，到期一次性還清本息。請(qǐng)分別按照單利、復(fù)利兩種方法計(jì)算到期時(shí)甲企業(yè)應(yīng)支付的利息額。

答：(1)按照單利法：C=P×r×n=2000×6%×2=240(萬(wàn)元)

(2)按照復(fù)利法：C=P(1+r)ⁿ-P=2000×(1+6%)²-2000=2000×1.1236-2000=247.2(萬(wàn)元)

32.某商業(yè)銀行的資本總額為120億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為1125億元，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失為4億元，操作風(fēng)險(xiǎn)損失為2億元。試計(jì)算該銀行的資本充足率。

答：該銀行的資本充足率=總資本+（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失×12.5+操作風(fēng)險(xiǎn)損失×12.5）=120+(1125+4×12.5+2×12.5)=10%

五、簡(jiǎn)答題：本大題共3小題，每小題8分，共24分。

33.簡(jiǎn)述道德范疇信用與經(jīng)濟(jì)范疇信用的關(guān)系。

答：道德范疇中的信用與經(jīng)濟(jì)范疇中的信用既有聯(lián)系又有區(qū)別。

(1)聯(lián)系：道德范疇信用是經(jīng)濟(jì)范疇信用的支撐與基礎(chǔ)。

(2)區(qū)別：道德范信用具有非強(qiáng)制性：經(jīng)濟(jì)范疇信用具有強(qiáng)制性。

34.簡(jiǎn)述投資銀行的基本職能。

答：(1)媒介資金供需，提供直接融資服務(wù)：

(2)構(gòu)建發(fā)達(dá)的證券市場(chǎng)：

(3)優(yōu)化資源配置：

(4)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集中。

35.簡(jiǎn)述貨幣均衡與市場(chǎng)均衡間的關(guān)系。

答：(1)市場(chǎng)總供給決定貨幣需求；

(2)貨幣需求決定貨幣供給；

(3)貨幣供給形成市場(chǎng)總需求；

(4)市場(chǎng)總需求決定市場(chǎng)供給。

六、論述題：本題15分。

36.結(jié)合債券收益率的影響因素，試述債券投資的主要風(fēng)險(xiǎn)。

答：(1)影響債券收益率的因素主要有：①票面金額：②票面利息：③市場(chǎng)利率：④債券交易價(jià)格：⑤持有期限。

(2)債券投資的主要風(fēng)險(xiǎn)：①利率風(fēng)險(xiǎn)。債券的交易價(jià)格與市場(chǎng)利率呈反方向變動(dòng)，由于市場(chǎng)利率變動(dòng)而帶來(lái)的債券收益的不確定性就是債券投資的利率風(fēng)險(xiǎn)。②價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。債券的市場(chǎng)價(jià)格常常變化，難以預(yù)料，若它的變化與投資者預(yù)測(cè)的不一致時(shí)，就會(huì)給投資者帶來(lái)?yè)p失，③通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)。投資債券的實(shí)際收益率=名義收益率-通貨膨脹率。當(dāng)通貨膨脹發(fā)生時(shí)，債券的實(shí)際收益率會(huì)下降。④違約風(fēng)險(xiǎn)。違約風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)l(fā)行人不能按時(shí)還本付息的可能性。違約風(fēng)險(xiǎn)越高，債券投資者要求的投資收益率也越高。⑤流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。債券的流動(dòng)性是指其變現(xiàn)能力。當(dāng)投資者需要貨幣，需將其手中持有的債券轉(zhuǎn)讓出去時(shí)，如果市場(chǎng)無(wú)人愿意購(gòu)買，或者即使有人購(gòu)買，但價(jià)格較低，有可能造成本金損失。⑥匯率風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)債券的本金或利息的支付幣種是外國(guó)貨幣時(shí)，投資者就會(huì)面臨匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

【評(píng)分參考】針對(duì)（2），每點(diǎn)2分，答對(duì)5點(diǎn)即給10分。

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